当社グループは、日常的に信用リスクや市場リスクといった様々なリスクにさらされております。また、こうしたリスクは、規制緩和の進展や業務の高度化に伴い、さらに多様化、複雑化しております。このため、リスクをいかに適切に管理していくかが、経営における重要な課題となっております。
一方、当社グループにとって、リスクは収益の源泉にほかなりません。相応のリスクを取ってこそ、適切な収益を上げることが可能となります。リスクと収益の間には、そのような関係があります。
したがって、適切な収益目標を定め、そのために発生すると思われるリスクを想定し、適切な管理を行いながら、リスクを取っていくことが必要になります。
こうした中、当社グループでは、リスク管理を経営の最重要課題として位置づけ、期毎に取締役会においてグループリスク管理計画を定め、より一層のリスク管理態勢の強化とリスク管理水準の向上に全力で取り組んでおります。

当社グループのリスク管理体制は、大きく次の4つに分けられます。①コンプライアンス会議のもとにおける法令等遵守管理、②グループALM委員会における収益の源泉となるリスクの管理、③グループ信用リスク管理委員会における信用リスクに重点を絞ったリスクの管理、④グループオペレーショナル・リスク管理委員会における事務リスク、システムリスク等の極小化すべきオペレーショナル・リスクの管理であります。
グループALM委員会では、市場リスクや信用リスクの計量化により当社グループのリスク量を把握し、最適な運用・調達構造の実現と、中長期的な安定収益の確保を目指しております。
また、グループ信用リスク管理委員会では、信用リスク管理、内部格付制度に係る制度設計および検証、バーゼル規制に係る課題対応に取り組んでおります。
一方、グループオペレーショナル・リスク管理委員会では、オペレーショナル・リスクの実態を特定、評価、モニタリングの上、重要課題について組織横断的に対応を策定する等、オペレーショナル・リスク管理の高度化に取り組んでおります。
なお、グループ全体のリスク管理を統括するグループCROを配置しております。

与信を主たる業務とする当社グループにとって、信用リスクの管理が健全性のみならず収益性に関する戦略目標の達成に重大な影響を与えると認識しております。
信用リスクに係る管理態勢として、リスク管理部を営業部門から完全に独立したグループ全体の信用リスク統括部署として定め、「内部格付制度」を信用リスク管理の根幹の制度と位置付け、グループ各社における個社別の与信管理、業務運営等に活用しております。リスク管理部では、グループ全体の内部格付制度の設計・基準制定および変更、内部格付制度の検証および運用の監視等を統括することで、内部格付制度の適切な運営や格付の正確性・一貫性の確保に責任を負う態勢としております。
一方、審査関連部門は個別与信にかかる審査等を担当しており、営業推進部門から分離し審査の独立性を確保するとともに、与信に関する基本原則を遵守し、お取引先の財務状況や資金使途、返済能力等を勘案した厳正かつ総合的な審査を実施しております。
資産の自己査定につきましては、査定基準の制定等をリスク管理部が所管した上で、グループ各社の営業部門等による１次査定、本部各部による２次査定ののち、リスク管理部による検証を実施する等、厳正な運用体制を確保しております。
また、信用リスク管理強化のためには人材育成が不可欠との観点から、階層別研修の実施等、役職員の信用リスク管理能力の向上にも努めております。

当社グループのバランスシート（資産・負債）は、その大半が預金や貸出金、有価証券等の金融商品で占められておりますが、これらの金融商品には、金利や価格、為替相場等の変動によりその価値が変動し、損失を被るリスク（市場リスク）があります。こうした市場リスクは、場合によっては損失をもたらしますが、収益が増大する可能性も持ち合わせております。したがって、収益獲得のためには、許容範囲内で一定のリスクを取っていくことが必要になります。ただし、予期せぬ市場変動によりリスクが顕現化し、当社グループに多額の損害を与えるようなことがあってはなりません。そのためには、リスクを適正にコントロールし、収益性と健全性を両立させていくことが必要になります。

流動性リスクとは、市場環境の悪化等により必要な資金が確保できなくなったり、または、著しく高い金利での資金調達を余儀なくされるといった、いわゆる「資金繰りリスク」、および市場の混乱等により市場において取引ができなくなる場合や、通常よりも著しく不利な価格での取引を余儀なくされるといった、いわゆる「市場流動性リスク」の2つを意味しております。
当社グループでは、地域における信頼性を背景にした安定的な資金調達力が、流動性確保のための基盤となっております。流動性リスク管理につきましては、当社グループ内で半期毎に運用・調達のバランスに配慮した資金計画を策定するとともに、月次ベースで予想・実績を作成し、計画との差異を検証しております。また、市場における取引状況に異変が発生していないかチェックを行い、毎月グループALM委員会に報告することにより、市場流動性リスクの顕現化による多額の損失発生を未然に防止する体制としております。
さらに、運用・調達ギャップや資金化可能な有価証券残高等を、グループALM委員会へ報告する体制としております。外貨資金につきましては、通貨スワップ等を利用した長期資金調達等によって流動性を確保し、お客さまの外貨資金調達ニーズにお応えしております。

オペレーショナル・リスクとは、当社グループの業務プロセス、役職員の行動もしくはシステムが不適切であること、または外生的な事象により損失を被るリスクのことをいいます。
当社グループでは、オペレーショナル・リスクを網羅的かつ効率的に管理するため、①事務リスク、②システムリスク、③法務リスク、④人的リスク、⑤有形資産リスクの5つのリスクカテゴリーに区分し、リスク管理部がオペレーショナル・リスク統括部署としてグループ全体のオペレーショナル・リスクを管理しています。顕現化したリスクのみならず潜在的なリスクの特定にも努め、グループオペレーショナル・リスク管理委員会を中心にオペレーショナル・リスク管理の高度化に取り組んでおります。

レピュテーショナルリスクとは、風評の流布等によって損失を被るリスクです。レピュテーショナルリスクにつきましては、その発生源である各種リスクについての管理強化はもとより、倫理、法令、当社グループ内の規定等を遵守する企業風土の醸成に向けて、グループ全社を挙げた取り組みを行っております。また、お客さまからの苦情等に対しては、お客さまサービス向上室で対応を行うとともに、速やかな経営陣への報告、さらには関連各部間での緊密な連絡・協議体制を構築し、地域の皆さま方の声をスピーディーに業務に反映させる体制を整備しております。また、経営企画部、広報室を中心とし、対外的な広報活動やディスクロージャーの充実にも努めております。

サイバー攻撃の脅威に対応するため、グループ会社等を含めて有事・平時の各部門相互間の連携および意思疎通を図ることを目的に、組織横断的機関であるI-CSIRT※を設置し、サイバー攻撃に対する早期警戒および緊急時対応のための体制を整備しております。

これらのリスク管理体制に関わらず、大規模地震等の自然災害や感染症の蔓延等、当行の業務継続を脅かすような緊急事態が発生した場合に備え、緊急時における「業務継続方針」を定め、この方針に基づき、「業務継続計画」を策定しております。
また、「業務継続計画」の実効性を向上させるため、経営企画部担当役付取締役を「業務継続マネジメント統括責任者」とし、その指揮・監督のもと、南海トラフ地震、豪雨災害、サイバー攻撃および感染症の蔓延等に備え、平常時から様々な対策を講じるとともに、定期的な訓練を通じて「業務継続計画」の有効性を検証し、継続的な改善につなげる「業務継続体制」を整備しております。